期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來說,期權(quán)的買方(權(quán)利方)通過向賣方(義務(wù)方)支付一定的費(fèi)用(權(quán)利金),獲得一種權(quán)利,即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然,買方(權(quán)利方)也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利,賣方就有義務(wù)配合。
根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司公告,嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱滬深300ETF)將于2024年9月18日除息。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)有關(guān)規(guī)定,深圳證券交易所(以下簡稱本所)將于同日對滬深300ETF期權(quán)合約品種(以下簡稱滬深300ETF期權(quán))所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、未到期合約的調(diào)整安排
(一)合約代碼的第19位調(diào)整為“A”,其他位保持不變。
(二)合約簡稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格,同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”(原來無標(biāo)志位)。
(三)合約單位、行權(quán)價(jià)格按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整:
合約單位調(diào)整:
序號 |
原合約單位 |
調(diào)整后合約單位 |
1 |
10000 |
10137 |
行權(quán)價(jià)格調(diào)整:
序號 |
原行權(quán)價(jià)格 |
調(diào)整后行權(quán)價(jià)格 |
1 |
2.950 |
2.910 |
2 |
3.000 |
2.959 |
3 |
3.100 |
3.058 |
4 |
3.200 |
3.157 |
5 |
3.300 |
3.255 |
6 |
3.400 |
3.354 |
7 |
3.500 |
3.453 |
8 |
3.600 |
3.551 |
9 |
3.700 |
3.650 |
10 |
3.800 |
3.749 |
11 |
3.900 |
3.847 |
12 |
4.000 |
3.946 |
13 |
4.100 |
4.045 |
14 |
4.200 |
4.143 |
(四)合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定,本所于2024年9月18日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2024年9月、2024年10月、2024年12月、2025年3月等4個(gè)到期月份,1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格,認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型,共72個(gè)滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
(一)未到期的滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約,其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
(二)9月18日,對非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開倉的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
(三)9月18日,持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。
(四)9月18日日終,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司)將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉情況,對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的,中國結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計(jì)算需轉(zhuǎn)普通倉數(shù)量,并收取相應(yīng)維持保證金。
(五)本所不再對非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外,如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉數(shù)量日終為零的情形,本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜,并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告
深圳證券交易所
2024年9月13日
注:本公告內(nèi)容,以深圳證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準(zhǔn)。