期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務(wù)方）支付一定的費(fèi)用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然，買方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣方就有義務(wù)配合。
根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司公告，嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱嘉實(shí)滬深300ETF）將以2021年9月10日為權(quán)益登記日進(jìn)行分紅。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡稱本所）將于2021年9月13日對(duì)嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”。
（三）行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
合約單位調(diào)整：
|
序號(hào) |
原合約單位 |
調(diào)整后合約單位 |
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1 |
10000 |
10140 |
行權(quán)價(jià)格調(diào)整：
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序號(hào) |
原行權(quán)價(jià)格 |
調(diào)整后行權(quán)價(jià)格 |
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1 |
4.400 |
4.339 |
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2 |
4.500 |
4.438 |
|
3 |
4.600 |
4.537 |
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4 |
4.700 |
4.635 |
|
5 |
4.800 |
4.734 |
|
6 |
4.900 |
4.833 |
|
7 |
5.000 |
4.931 |
|
8 |
5.250 |
5.178 |
|
9 |
5.500 |
5.424 |
|
10 |
5.750 |
5.671 |
|
11 |
6.000 |
5.917 |
|
12 |
6.250 |
6.164 |
|
13 |
6.500 |
6.410 |
|
14 |
6.750 |
6.657 |
（四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2021年9月13日對(duì)除息后的嘉實(shí)滬深300ETF重新掛牌2021年9月、2021年10月、2021年12月、2022年3月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
（一）未到期的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
（二）9月13日，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）9月13日，持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。
（四）9月13日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計(jì)算需轉(zhuǎn)普通倉數(shù)量，并收取相應(yīng)維持保證金。
（五）本所不再對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告
深圳證券交易所
2021年9月10日
注：本公告內(nèi)容，以深圳證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準(zhǔn)。
