尊敬的投資者：

2023年10月25日為滬深交易所ETF期權(quán)10月到期合約的行權(quán)日，您須密切關(guān)注以下風(fēng)險事項：

一、2023年10月23日（E-2日）日終滬深交易所當(dāng)月垂直價差組合將自動解除。組合將按解除后持倉凍結(jié)保證金，屆時賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請投資者做好追加保證金或自行平倉的準(zhǔn)備。

二、2023年10月24日（E-1日）日終我司將對臨近到期合約的保證金按一定標(biāo)準(zhǔn)上?。?biāo)準(zhǔn)詳見我司官網(wǎng)公告）。屆時賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請投資者做好追加保證金或自行平倉的準(zhǔn)備。

三、2023年10月25日（E日）是滬深交易所當(dāng)月跨式、寬跨式組合自動解除日和當(dāng)月ETF期權(quán)合約的行權(quán)日。

對于權(quán)利倉而言，到期虛值合約的價值將歸零，非虛值合約可選擇通過行權(quán)或平倉進(jìn)行合約了結(jié)：

1.投資者如不準(zhǔn)備行權(quán)，可以選擇平倉了結(jié)合約，同時須注意市場流動性風(fēng)險，以免平倉了結(jié)失敗損失相應(yīng)權(quán)利金。

2.投資者如準(zhǔn)備行權(quán)，須在E日15:30前進(jìn)行行權(quán)操作，否則視為放棄權(quán)利，且損失相應(yīng)的權(quán)利金。申請認(rèn)購合約行權(quán)，須在期權(quán)賬戶準(zhǔn)備足額資金；申請認(rèn)沽合約行權(quán)，須于E日15:00前在與期權(quán)賬戶關(guān)聯(lián)的A股證券賬戶準(zhǔn)備足額標(biāo)的證券，否則行權(quán)操作無效。

3.認(rèn)購期權(quán)行權(quán)所獲證券在E+2日可進(jìn)行賣出，請關(guān)注期間的市場波動風(fēng)險。

對于義務(wù)倉而言，如合約被行權(quán)指派上，投資者須履行交收義務(wù)；如合約未被行權(quán)指派上，合約到期自動注銷：

1.投資者如不準(zhǔn)備被行權(quán)指派，可以選擇平倉了結(jié)合約，同時須注意市場流動性風(fēng)險，以免平倉了結(jié)失敗被行權(quán)指派。

2.投資者如準(zhǔn)備被行權(quán)指派，須履行交收義務(wù)。義務(wù)方須在行權(quán)交收日（E+1日）10:30前在衍生品資金賬戶準(zhǔn)備足額交收資金（認(rèn)沽合約）或在期權(quán)賬戶關(guān)聯(lián)的A股證券賬戶準(zhǔn)備足額標(biāo)的證券（認(rèn)購合約）。

3.若權(quán)利方行權(quán)和義務(wù)方指派同時發(fā)生，按照凈額確定應(yīng)交收資金或證券。

4.行權(quán)交收日，融資融券信用賬戶轉(zhuǎn)到證券賬戶的合約標(biāo)的不能用于當(dāng)天期權(quán)的行權(quán)交收。

5.義務(wù)方如未準(zhǔn)備足額資金或標(biāo)的證券用于行權(quán)交收的，則屬于違約，我司將按交易所規(guī)則和合同約定進(jìn)行處置。行權(quán)交收違約將對投資者的征信產(chǎn)生不利影響，請避免發(fā)生。

特此公告

東方財富證券股份有限公司

2023年10月18日