關(guān)于提醒ETF期權(quán)合約臨近到期風(fēng)險(xiǎn)的公告

尊敬的投資者：

2023年1月30日為滬深交易所ETF期權(quán)1月到期合約的行權(quán)日，您須密切關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：

一、2023年1月19日（E-2日）日終滬深交易所當(dāng)月垂直價(jià)差組合將自動(dòng)解除。組合將按解除后持倉(cāng)凍結(jié)保證金，屆時(shí)賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請(qǐng)投資者做好追加保證金或自行平倉(cāng)的準(zhǔn)備。

二、2023年1月20日（E-1日）日終我司將對(duì)臨近到期合約的保證金按一定標(biāo)準(zhǔn)上浮（標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)我司官網(wǎng)公告）。屆時(shí)賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請(qǐng)投資者做好追加保證金或自行平倉(cāng)的準(zhǔn)備。

三、2023年1月30日（E日）是滬深交易所當(dāng)月跨式、寬跨式組合自動(dòng)解除日和當(dāng)月ETF期權(quán)合約的行權(quán)日。

對(duì)于權(quán)利倉(cāng)而言，到期虛值合約的價(jià)值將歸零，非虛值合約可選擇通過(guò)行權(quán)或平倉(cāng)進(jìn)行合約了結(jié)：

1.投資者如不準(zhǔn)備行權(quán)，可以選擇平倉(cāng)了結(jié)合約，同時(shí)須注意市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以免平倉(cāng)了結(jié)失敗損失相應(yīng)權(quán)利金。

2.投資者如準(zhǔn)備行權(quán)，須在E日15:30前進(jìn)行行權(quán)操作，否則視為放棄權(quán)利，且損失相應(yīng)的權(quán)利金。申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)合約行權(quán)，須在期權(quán)賬戶準(zhǔn)備足額資金；申請(qǐng)認(rèn)沽合約行權(quán)，須于E日15:00前在與期權(quán)賬戶關(guān)聯(lián)的A股證券賬戶準(zhǔn)備足額標(biāo)的證券，否則行權(quán)操作無(wú)效。

3.認(rèn)購(gòu)期權(quán)行權(quán)所獲證券在E+2日可進(jìn)行賣出，請(qǐng)關(guān)注期間的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于義務(wù)倉(cāng)而言，如合約被行權(quán)指派上，投資者須履行交收義務(wù)；如合約未被行權(quán)指派上，合約到期自動(dòng)注銷：

1.投資者如不準(zhǔn)備被行權(quán)指派，可以選擇平倉(cāng)了結(jié)合約，同時(shí)須注意市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以免平倉(cāng)了結(jié)失敗被行權(quán)指派。

2.投資者如準(zhǔn)備被行權(quán)指派，須履行交收義務(wù)。義務(wù)方須在行權(quán)交收日（E+1日）10:30前在衍生品資金賬戶準(zhǔn)備足額交收資金（認(rèn)沽合約）或在期權(quán)賬戶關(guān)聯(lián)的A股證券賬戶準(zhǔn)備足額標(biāo)的證券（認(rèn)購(gòu)合約）。

3.若權(quán)利方行權(quán)和義務(wù)方指派同時(shí)發(fā)生，按照凈額確定應(yīng)交收資金或證券。

4.行權(quán)交收日，融資融券信用賬戶轉(zhuǎn)到證券賬戶的合約標(biāo)的不能用于當(dāng)天期權(quán)的行權(quán)交收。

5.義務(wù)方如未準(zhǔn)備足額資金或標(biāo)的證券用于行權(quán)交收的，則屬于違約，我司將按交易所規(guī)則和合同約定進(jìn)行處置。行權(quán)交收違約將對(duì)投資者的征信產(chǎn)生不利影響，請(qǐng)避免發(fā)生。

特此公告

東方財(cái)富證券股份有限公司

2023年1月16日